Im Rahmen der Marktmissbrauchsrichtlinie und der Marktmissbrauchsverordnung (MADMAR) müssen die Banken ein faires Verhalten der Händler sicherstellen und den Aufsichtsbehörden jeden potenziellen Marktmissbrauch rechtzeitig melden. Außerdem ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Banken den Handel und die Marktbedingungen rekonstruieren, wenn die Aufsichtsbehörden dies verlangen.
Für Finanzinstitute ist es schwierig, betrügerische Geschäfte aufzuspüren, da diese Aktivitäten in isolierten Kommunikationskanälen nicht leicht zu erkennen sind. Die bestehende, weit verbreitete Technologie ist nicht darauf ausgelegt, einen konsolidierten Überblick über die Handelskanäle zu geben. Die Handelsüberwachung muss heute eine ganzheitliche Sichtweise haben, um Marktmanipulationen wirksam zu bekämpfen.
Die Lösung Trade and Communication Surveillance Workbench von Virtusa xLab nutzt Machine Learning (ML), um ständig neue Manipulationsmuster und Manipulationsindikatoren auf der Grundlage historischer Daten zu erkennen. Die Muster, durch die Trades manipuliert werden, können durch ein tiefes Verständnis von identifiziert werden:
- Die Denkweise eines Händlers
- Grundsätze der Handelsausführung
Vorteile:
- Ermöglichung einer besseren Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Handelsvorgänge
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Verringerung des Umfangs und der Kosten von Fehlern bei der Einhaltung von Vorschriften